期权隐含波动率曲面的可视化与统计口径
技术学习 · 数据统计方法 · 可视化呈现
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内容范围
数据口径
隐含波动率由期权市场价格反解，商品期权采用 Black-76 模型、股指期权采用 Black-Scholes 模型；涨跌幅以昨结算价为基准。
可视化方法
以三维曲面呈现不同行权价与到期日下的波动率分布，辅以微笑曲线、期限结构与分位统计，便于观察期限结构与偏斜形态。
数据来源
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